포트폴리오 비주얼라이저 백테스트 미국주식 2020년 수익률

포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visulizer)를 활용한 미국주식투자 자산배분 포트폴리오 2020년 수익률, 지난 10년 수익률 백테스트(Back Test) 하여봅시다.

꾸뻑!! 안녕하세요? Let's go! Happy together!! 정거장 있어도 종착역은 없다!! [산비탈 사는 이야기] 산비탈입니다.

경자년 새해가 밝은지 엊그제 같은데 세월은 빠르게 흘러 어느덧 경자년 한 해가 저물어 가고 있습니다.

연초 코로나로 인하여 주식시장이 패닉 상태에서 무섭게 오르고 또 올라 사상 최고가로 연말을 맞이 하였는데 투자자 여러분 모두 돈 많이 벌었는가요?

산비탈이는 그 어느 해와 마찬가지로 많이 아쉽고 만약 올초에 이렇게 했다면? 만약 옛날에 매수했던 주식 지금도 보유하고 있다면? 이런 If 인생이 2020년에도 어김없이 찾아왔네요

바둑이든 장기든 다른 스포츠 경기든 복기를 하여보고 다음에 어떻게 할지 전략을 세우듯이 투자의 세계에서도 복기를 통하여 무엇이 문제인지 찾고 다음 투자 시에는 If인생을 벗어나야겠습니다.

포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visulizer) 사이트의 백테스트(Back Test)를 활용하여 해외 미국주식투자 2020년 수익률과 지난 7년 자산배분 포트폴리오 투자수익률, 그리고 주식, 채권, 금 등의 음의 상관관계를 활용한 자산배분 ETF 투자의 지난 10년 투자성과를 백테스트(Back Test)하여 리뷰하겠습니다.

■ 미국주식 10개종목 2020년 투자성과

애플,구글,마이크로소프트,엔비디아,테슬라 등 미국 주요 성장 기술주와 프록터앤드겜블,코카콜라,애브비,존슨앤존슨,스타벅스 등 배당주 전체 10개 종목을 각각 10%씩 포트폴리오를 구성하여 2020년 1년간 투자성과를 백테스트 하였습니다.

투자원금은 10,000$이고 투자성과는 88.88% 수익률, 배당금 별도 포트 금액은 18,888$이 되어 놀라운 수익률입니다.

포트폴리오 비주얼라이저 사이트에서 백테스트한 결과의 종목별 수익률을 보면 테슬라(TSLA)는 무려 578%의 수익률을 기록하였고 코카콜라(KO)만 (-) 3.61%인데 코카콜라 배당수익률이 3% 중반임을 감안하면 손실을 보았다고는 할 수 없습니다.

그래프로 보는 미국주식 주요 종목의 2020년 투자 성과인데 테슬라 수익률이 독보적이다 보니 엔비디아의 경우 128%의 수익률인데도 차트로 보면 다른 종목들이 부진해 보이기도 합니다.

■ 미국주식 10종목 2013~2020년 성과

이 번에는 티커로 나열하여 AAPL, google, MSFT, NVDA, TSLA, PG, KO, ABBV, JNJ, SBUX 등 동일 종목에 대한 2013~2020년 7년간 투자 시 성과를 포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visulizer)사이트에서 백테스트 하여 보았습니다.

10,000$ 투자시 포트의 최종 금액은 110,294$로 7년간 1,102%의 수익률임을 알 수 있습니다. 1,000만 원 투자하면 1억 1천만 원이고 1억을 투자하였다면 11억원이 되어 있는 금액입니다.

은행금리 1% 정도임을 감안하면 7년 동안 수익금액이 700만 원 남짓인데 이러한 결과를 보면 당연히 주식이든 부동산이든 자산을 취득하여야 할 명분이 충분한 것이고 장기투자는 반론을 할 수 없는 진리임을 알아야 할 것입니다.

1억 원의 연봉 급여생활 근로자가 7년 동안 1원도 안써도 7억원인데 연봉 3,000만원 근로자는 10억원을 모으려면 30년을 1원도 안써도 못 모으는 어마어마한 금액입니다.

비록 얼마 안되는 박봉일지라도 한 푼 두 푼 아껴 몸뚱아리 소득이 아닌 자본소득을 얻을 수 있는 자산을 취득하고 장기로 보유하여야 한다는 진리를 깨닫게 되었으니 지금부터라도 실천해야 할 것이고 이 글을 읽는 구독자님들은 모르고 읽으신 분은 저의 글을 보게 되심이 행운이요 알고 보시는 분들 또한 다시 한 번 리마인드 하는데 도움이 되었으리라 믿습니다

상기 미국 주식 포트폴리오의 연도별 종목별 성과를 보면 거의 하락한 해가 별로 안 보이는군요. 어느 특정해에 가장 많이 내린 종목이 엔비디아(NVDA) 2018년에 (-) 30.82% 하락하였고 테슬라는 2016년에 (-) 10.97% 하락하였습니다.

위 표에서 보듯이 아무리 우량한 종목일지라도 어느 해에는 경기순환 사이클에 따라 하락할 때도 있는데 이럴 때 미래를 내다보는 혜안을 가지고 멘탈이 흔들리지 않고 인고의 시간을 견뎌내어야만 달콤한 열매를 먹을 수 있을 것입니다.

2013~2020년 포트폴리오 종목별 투자성과인데 투자 총금액이 10,000$이니 종목별 투자금액은 1,000$이니 상기 투자성과를 보면 테슬라는 7년간 40배의 투자성과를 보여주고 엔비디아의 경우 2018년에 (-) 30.82%의 엄청난 하락의 고통 속에서도 총수익률은 19배의 놀라운 수익률을 보여줍니다,

가장 작은 성과를 보여준 코카콜라(KO)의 경우에도 1.7배의 성과로 7년간 복리 10% 이상의 투자성과이고 매년 3% 정도의 배당수익률을 감안하면 2배 이상의 수익률임을 알 수 있습니다.

■ 미국주식+국채+금 자산배분 투자성과

다음은 최근 몇 년 동안 인기를 끌고 있는 미국주식 자산배분 포트폴리오를 만들어 백테스트하여 보았습니다.

편안한 투자를 위하여 자산배분은 ETF 자산으로 미국S&P500지수 추종 SPY 35%,미국나스닥 지수추종 QQQ 35%, 미국 20년 국채 TLT 20%, 금 투자 GLD 10%의 포트폴리오를 2011~2020년 10년간 투자 백테스트 결과입니다.

자산배분 포트폴리오 투자성과를 보면 투자원금 10,000$이 36,622$로 260% 수익률이고 연평균 약 14%의 수익률로 안정적인 성장을 하였다고 볼 수 있습니다.

특히 올해 같은 경우의 결과를 보고 개별 종목들이 몇 배씩 오르는 것에 비해 작은 수익률이라 할 수 있겠지만 포트폴리오 최대 하락률을 보면 (-) 9.8%로 상당히 안정적임을 알 수 있으며 10년간 260%의 수익률은 다른 어떤 자산에 투자한 경우와도 비교 우위에 있다고 말할 수 있습니다.

주식, 채권, 원자재(금) 자산배분 포트폴리오 각 자산별 상관관계를 보면 미국 주가지수 추종인 SPY와 미국국채 추종 TLT와의 상관관계를 보면 (-) 0.41로 음의 상관관계임을 알 수 있고 이러한 자산 움직임의 음의 상관관계를 이용하여 많이 오른 자산을 매도하여 하락하였거나 덜 오른 자산을 매수하여 주기적으로 배분 비중을 조절하여 안정적인 수익률을 지향하여 항상 투자 자산이 우상향 하도록 하는 전략입니다.

SPY, QQQ, TLT, GLD 각각 자산의 10년간 투자성과를 보면 미국 나스닥지수 추종 ETF인 QQQ의 수익률이 390%로 가장 높은 수익률이고 금 가격을 추종하는 GLD의 경우 수익률 88.6%임을 알 수 있습니다.

자산배분 포트폴리오 종목별 연도별 수익률 차트를 보면 QQQ의 경우 하락하는 연도가 없이 매년 상승하였고 SPY도 2018년 조금 하락하기는 하였으나 안정적인 상승 흐름이고 GLD의 경우 변동성이 상당했음을 알 수 있습니다.

한 가지 자산에 집중하여 최대한의 성과를 내는 것이 가장 바람직하겠으나 어떤 자신이 장기적으로 우상향 하는 흐름을 보일지는 아무도 알 수 없는 신의 영역이라 할 수 있고 투자자는 시장을 겸허히 받아들이고 적절한 자산배분을 통해 투자하고 자산 변동성에 따라 주기적인 리밸런싱으로 대응의 영역으로 액션 하여야 할 것입니다.