FRED 경제 데이터 비교 차트 주식투자 활용 방법
미국을 비롯 글로벌 각국의 주가, 채권, GDP, 인플레이션, 통화량, 고용지표 등 경제활동에 영향을 주는 107개 부문 816,000개의 경제 데이터를 시계열 차트로 조회하고 다운로드 및 각 경제지표 비교 차트를 통해 상관관계를 분석해 볼 수 있는 방법을 알아보고 주식투자에 활용할 전략을 수립해 봅니다.
이하 글에서 연방준비은행 경제데이터, FRED ( Federal Reserve Economic Data )에서 각종 경제 지표를 조회 비교 분석하는 방법을 정리합니다.
■ FRED 경제데이터 활용 방법
① FRED (연방준비은행 경제데이터) 사이트에 접속후 검색 칸에 알고 싶은 경제지표를 입력하여 조회합니다.
② 각 지표는 엑셀, PDF, 이미지 등으로 다운로드 할 수 있으며 " EDIT GRAPH " 에서 다른 경제 지표를 추가 조회하고 비교 분석할 수 있습니다.
③ EDIT GRAPH 상단 탭의 "ADD LINE " 에서 ④ 추가 하고 싶은 경제 지표를 입력하여 선택하면 자동으로 비교차트가 만들어집니다.
⑤ " FORMAT " 탭에서 그래프 타입,칼라,데이터 구분 등 보기 좋게 편집할 수 있습니다.
■ S&P500 vs VIX 변동성지수 비교차트
FRED에서 S&P500 지수 차트를 조회하고 상기에 설명 드린 것처럼 EDIT GRAPH를 통해 VIX(변동성, 공포지수)를 추가하여 비교하여 보았습니다.
시카고옵션거래소 ( CBOE ) VIX ( Volatility Index ) 지수( 변동성, 공포 )는 주가 저점을 추정하는 유용한 지표로 많이 활용 되고 있기도 합니다.
S&P500 지수와는 (-)0.81의 음의 상관관계를 가지는데 2022.2.25일 종가기준 S&P500 지수는 4,384.65 이고 VIX 지수는 30.32로 나타나고 있으며 지난 그래프 이력을 보면 음의 상관관계 추이임을 알 수 있습니다
2020.3월 팬데믹 때에는 VIX지수가 폭등하여 82.69르 가리키고 있으며 S&P500 지수는 폭락하는 모습을 알 수 있습니다.
여러 다른 경제지표와 국제정세 등 종합적인 검토를 하여 투자 결정을 하는 것이 원칙이지만 단순히 볼 때 VIX ( 변동성, 공포 ) 지수가 35 이상이면 분할 매수로 접근하여도 되지 않을까 생각해 봅니다.
■ FRED 경제지표 장,단기 금리차 스프레드
FRED (연방준비은행 경제데이터) 에서 미국 국채 10년물과 2년물의 금리차 스프레드를 조회해 보았습니다
2022.2.25일 미국채 금리는 10년물 1.984%, 2년물 1.586%이고 금리차는 0.398입니다.
상기 장,단기 금리차 스프레드 추이를 보면 과거 장,단기 금리차(1y -2y) 가 역전되면 반드시 경기침체로 연결 되었으며 장,단기 금리 역전후 평균 12~18개월 경과후 경기침체 (그림 음영부 기간) 가 발생한 이력을 확인해 볼 수 있습니다.
주가는 경기와 금리라는 두 개의 영양분을 먹고 자라기에 경기 침체는 필연적으로 주가에 악영향을 미칠 것이며 선행하는 주가의 흐름을 잘 이해한다면 투자에 도움이 되는 지표일 것입니다.
■ 하이일드 채권 가산금리와 S&P500지수 추이
FRED에서 다양한 경제지표를 비교분석해 볼 수 있으며 경기 침체시 위험자산은 당연히 가산금리가 추가될 것이니 이 번에는 미국 하이일드 채권 가산금리와 S&P500 지수 추이를 비교하여 봅니다.
2022.2.25일 미국 하이일드채권 가산금리는 3.72%이고 S&P500 지수는 4,385.65입니다.
경기가 불안정해지면 신용등급 부적격 채권은 당연히 가산금리를 지불하고 자금을 조달하여야 할 것이고 하이일드 채권 가산금리는 주가지수와는 음의 상관관계를 보여줍니다.
2020.3월 팬데믹에는 하이일드채권 가산금리는 10.87%로 급등 하였으며 S&P500지수는 2,237.4 포인트로 급락 하엿음을 알 수 있습니다.
■ Closing Ment
연방준비은행 경제데이터, FRED ( Federal Reserve Economic Data )를 통해 경제 상황 및 주식시장에 미칠 여향을 몇가지 지표들을 비교하여 알아 보았습니다.
다양한 경제지표들이 투자 활동에 중요한 영향이 있지만 이 번 글에서 FRED 경제지표 활용 방법을 소개하며 조회해 본 시카고옵션거래소 (CBOE), VIX (변동성, 공포)지수, 장 단기 금리차 (10y-2y), 하이일드채권 가산금리 등의 경제지표도 주식투자 전략에 참고할만한 매우 중요한 지표임이 틀림없어 보입니다.
한 가지 지표를 맹신하는 것보다 다양한 경제 지표를 종합적으로 분석하여 성공적인 투자활동이 되기를 바랍니다
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